Le riprese, dirette da Bobby Woods, si sono svolte il 7 e 8 novembre 1992 ai Ren-Mar Studios e al nightclub The Roxbury, a Hollywood, California.Nel video, Madonna interpreta Edie Sedgwick, la celebre musa di Andy Warhol. Secondo il regista, la cantante desiderava realizzare un video “in stile Andy Warhol/Edie Sedgwick”. Credeva che esistesse un’affinità tra il clima culturale dell’America dei ruggenti anni Venti e quello degli anni Settanta della disco music.Tra i camei compaiono l’attore tedesco Udo Kier, la regista Sofia Coppola, l’amica personale di Madonna Debi Mazar, il regista porno Chi Chi LaRue, il performer Joey Stefano, i discografici Seymour Stein e Guy Oseary, la socialite Ingrid Casares, l’attore e comico Ray Walston e la Warhol Superstar Holly Woodlawn. Le sequenze di danza nel video, secondo Woods, furono “100% spontanee: abbiamo riempito la pista di persone, messo il disco, e la danza è iniziata”.
Descritto come un “pastiche di immagini anni Settanta”, il video si apre con un uomo (interpretato da Kier) in una stanza buia che parla in tedesco, con sottotitoli in inglese:
“Beware! Our idols and demons will pursue us. Until we learn to let them go!”
Poi Madonna arriva in un nightclub a bordo di una Mercedes-Benz W111, alla ricerca del suo amante, interpretato ancora da Kier. Nel locale lascia dei palloncini legati al bancone, che progressivamente iniziano a liberarsi o a scoppiare.Seguono frammenti di Madonna che balla e si diverte con gli amici, viene fotografata e osserva l’esibizione di uno spogliarellista.Alla fine, l’uomo della scena iniziale taglia con le forbici l’ultimo palloncino rimasto — chiudendo così la narrazione.